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Mots-clefs
AR-ARCH Random Field Absence de biais Accounting Assurance Big data CART Credibility Financial reporting Graduation Générateur de scénarios économiques IFRS Insurance Kriging Life insurance Model risk Mortality Risk indicators Risk measure Solvency Solvency II
- Life insurance8
- IFRS4
- Insurance4
- CART3
- Mortality3
- Solvency3
- Assurance2
- Big data2
- Credibility2
- Financial reporting2
- Graduation2
- Générateur de scénarios économiques2
- Kriging2
- Model risk2
- Risk indicators2
- Risk measure2
- Solvency II2
- AR-ARCH Random Field1
- Absence de biais1
- Accounting1
- Actions1
- Actuarial report1
- Aggregate claims1
- Aggregation methods1
- Ambiguity1
- Ammeter problem1
- Applied probability1
- Arbre de scénarios1
- Archimedean copulas1
- Arrêt de travail1
- Assurance automobile1
- Assurance dépendance1
- Assurance vie1
- Asymptotic approximation for large initial reserves1
- Best Estimate Liability1
- Best Estimate Technical Provision1
- Best estimate1
- Best linear unbiased predictor1
- Bilingualism1
- Branch-and-Bound1
- Capital allocation1
- Censoring1
- Change-Point1
- Climate change1
- Communication financière1
- Competing risks1
- Compound Poisson model1
- Comptabilité1
- Conditional independence1
- Contagion1
- Convexity type constraints1
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- Correlation1
- Correlation risk1
- Cost of bad health1
- Cost-effectiveness of a new treat-ment1
- Cox1
- Credit insurance1
- Cumulative link model1
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- Detection1
- Dette souveraine1
- Discrete convex ordering1
- Distorsion1
- Distortions1
- Doubly stochastic assumption1
- Dual theory1
- Durée de maintien marginale1
- Dynamic Contagion Process1
- Dynamic Policyholders’ Behavior1
- Dépréciation1
- ERM1
- Economic valuation1
- Equity risk1
- Equity securities1
- Estimation1
- Estimation non paramétrique1
- European regulation1
- Expected area in red1
- Extrapolation1
- Extrema1
- Extreme Dependence1
- Extreme Value Theory1
- Extreme values1
- Extremes1
- Fair Value1
- Fair value1
- Finite-time ruin probabilities1
- GAAP1
- Gamma series expansion1
- Gaussian process regression1
- Golbal Optimisation1
- Hawkes Process1
- Health dependent costs1
- Heat wave risk1
- Heavy-tailed claim amounts1
- Hedging strategies1
- IAS 391
- Impairment1
Auteurs
Thérond Pierre-Emmanuel17
Loisel Stéphane14
Planchet Frédéric13
Loisel Stéphane12
Salhi Yahia7
Thérond Pierre-Emmanuel6
Lefèvre Claude5
El Karoui Nicole5
Loisel Stéphane5
Guibert Quentin5
Maume-Deschamps Véronique4
Loisel Stéphane4
Salhi Yahia3
Rullière Didier3
Mornet Alexandre2
Luzi Michel2
Debonneuil Edouard2
Dorobantu Diana2
Eyraud-Loisel Anne2
Lopez Olivier2
Rullière Didier2
Blanchet-Scalliet Christophette2
Bensusan Harry2
Bargès Mathieu2
Faleh Alaeddine2
Milhaud Xavier2
Milhaud Xavier2
Albrecher Hansjoerg2
Robert Christian2
Dutang Christophe2
Prieur Clémentine1
Opitz Thomas1
Maatouk Hassan1
Castañer Anna1
Claramunt Maria Mercè1
Leveillard Patrick1
Govorun Maria1
Latouche Guy1
Rullière Didier1
Blum Véronique1
Laffort Emmanuel1
Lopez Olivier1
Blum Véronique1
Jancevska Solvita1
Bignon Aurore1
Ndjeng-Ndjeng Alexandre1
Bollotte Florian1
Croix Jean-Charles1
Salhi Yahia1
Barsotti Flavia1
Borel-Mathurin Fabrice1
Darpeix Pierre-Emmanuel1
Caja Anisa1
Boumezoued Alexandre1
Vedani Julien1
Kacem Manel1
Albrecher Hansjörg1
Robert Christian Y.1
Teugels Jef L.1
Mornet Alexandre1
Deppe Valérie1
Milhaud Xavier1
Doukhan Paul1
Cousin Areski1
Chevalier Clément1
Biard Romain1
Devineau Laurent1
Pommeret Denys1
Juillard Marc1
Chauvigny Matthieu1
Alexander David1
Nagaraja Haikady1
Faleh Alaeddine1
Planchet Frédéric1
Barrieu Pauline1
Hillairet Caroline1
Ravanelli Claudia1
Prigent Jean-Luc1
Cossette Hélène1
Marceau Etienne1
Trufin Julien1
Venel Xavier1
Di Bernardino Elena1
Kamega Aymric1
Constantinescu Corina1
Nteukam Teuguia Oberlain1
Pommeret Denys1
Kortschak Dominik1
Guillou Armelle1
Stupfler Gilles1
Valade Pierre1
Kacem Manel1
Durrande Nicolas1
Milhaud Xavier1
Ribereau Pierre1
Rynkiewicz Joseph1
Gerber Hans-U.1
Youssef Wassim1
Tomas Julien1
Opitz Thomas1
Revues
- Insurance: Mathematics and Economics8
- Bulletin Français d'Actuariat7
- l'actuariel3
- European Actuarial Journal3
- European Journal of Operational Research3
- ASTIN Bulletin3
- Risks3
- Methodology and Computing in Applied Probability2
- Scandinavian Actuarial Journal2
- Bankers Markets & Investors : an academic & professional review2
- Assurances et gestion des risques2
- Annales de l'ISUP1
- Electronic journal of statistics1
- Applied Stochastic Models in Business and Industry1
- ESAIM: Probability and Statistics1
- Statistics: an international journal1
- Journal of Applied Probability1
- Journal of Computational and Applied Mathematics1
- Journal of Multivariate Analysis1
- Structural and Multidisciplinary Optimization1
- Review of Quantitative Finance and Accounting1
- Risk Analysis1
- Statistics and Computing1
- Stochastic Models1
- Communications in Statistics - Theory and Methods1
- Banque Stratégie1
- International Review of Applied Financial Issues and Economics1
- Assurance et Gestion des Risques1
Institutions
- Université Claude Bernard Lyon 173
- Centre National de la Recherche Scientifique21
- Galea & Associés12
- Université Pierre et Marie Curie - Paris 67
- Faculté des Sciences [Bruxelles]5
- Université Paris Diderot - Paris 75
- École Centrale de Lyon4
- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon4
- Université Jean Monnet [Saint-Étienne]4
- Université de Strasbourg3
- École polytechnique3
- AXA3
- Allianz3
- Institut National de la Recherche Agronomique3
- Université de Lausanne3
- Aix Marseille Université2
- Université de Bourgogne2
- École Centrale de Marseille2
- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution2
- Ecole Nationale Supérieure des Mines de St Etienne2
- Université Grenoble Alpes [2016-2019]2
- Université de Franche-Comté2
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne2
- CY Cergy Paris Université1
- Institut National des Sciences Appliquées - Toulouse1
- Université Toulouse - Jean Jaurès1
- Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise1
- Université Toulouse III - Paul Sabatier1
- Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz]1
- Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique1
- Université de Cergy Pontoise1
- Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM]1
- École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique1
- École des Ponts ParisTech1
- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)1
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne1
- University of Western Ontario1
- IHEC1
- Milliman1
- SCOR Global Life1
- London School of Economics and Political Science1
- Universitat de Barcelona1
- Winter & associés1
- Université Pierre Mendès France - Grenoble 21
- Université de Montpellier1
- University of Birmingham [Birmingham]1
- Université Clermont Auvergne1
- Risk Methodologies, UniCredit Spa1
- Institut Henri Fayol1
- Institut des Hautes Etudes Commerciales (Université de Sousse)1
- Université Joseph Fourier - Grenoble 11
- Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement1
- École normale supérieure - Paris1
- Université Toulouse 1 Capitole1
- Ohio State University [Columbus]1
- Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology1
- Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques1
- Université Catholique de Louvain1
- École des hautes études en sciences sociales1
Laboratoires
- Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière73
- Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires4
- Institut Camille Jordan [Villeurbanne]4
- Ecole d'Actuariat3
- Institut de Recherche Mathématique Avancée3
- Centre d'études et de recherches appliquées à la gestion2
- Axa Cessions2
- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution2
- Institut de Mathématiques de Marseille2
- Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée2
- Méthodes d'Analyse Stochastique des Codes et Traitements Numériques2
- Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique2
- Analyse, Géométrie et Modélisation1
- Department of Statistics1
- Swiss Financial Institute1
- CERDALM1
- Théorie économique, modélisation et applications1
- Birmingham Business School1
- R&D Milliman1
- Paris-Jourdan Sciences Economiques1
- Centre d'études et de recherche en informatique et communications1
- Centre de Recherche en Economie et en Statistique1
- Institut Henri Fayol1
- Institut de Mathématiques de Toulouse UMR52191
- Winter & associés1
- AXA France1
- Institut de Mathématiques de Jussieu1
- Laboratoire Jean Kuntzmann1
- Inria Grenoble - Rhône-Alpes1
- Institut de Mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche1
- Centre de Recherche en Économie et Statistique1
- Biostatistique et Processus Spatiaux1
- Unité de recherche Virologie et Immunologie Moléculaires1
- Laboratoire de Mathématiques de Besançon (UMR 6623)1
- Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes1
- LAREMFIQ - Laboratory Research for Economy, Management and Quantitative Finance1
- Institut de Mathématiques de Bourgogne [Dijon]1
- Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier1
- IHEC Sousse1
- Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA)1
- Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne)1
- Department of Statistics1
Départements
Équipes de recherche
73 documents
- Diana Dorobantu, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Modelling net carrying amount of shares for market consistent valuation of life insurance liabilities. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2020, 22, pp.711-745. ⟨hal-01840057⟩
- Aurore Bignon, Alexandre Ndjeng-Ndjeng, Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. A Reduced-Form Model for A Life Insurance’s Net Asset Value. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2019, pp.3-15. ⟨hal-02106126⟩
- Pierre-Emmanuel Thérond, Florian Bollotte. Testing the Martingale Hypothesis in a Risk-Neutral Economic Scenarios Generator. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, Groupe Banque, 2019, pp.16-31. ⟨hal-02106131⟩
- Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond, David Alexander, Emmanuel Laffort, Solvita Jancevska. New developments in language issues in accounting regulation: likelihood terms and the certainty of uncertainty. 2019. ⟨hal-01991845⟩
- Véronique Blum, Pierre-Emmanuel Thérond. Discount rates in IFRS: how practitioners depart the IFRS maze: Towards the end of determinism in accounting. [Research Report] Autorité des Normes Comptables. 2019. ⟨hal-01992506⟩
- Christophette Blanchet-Scalliet, Diana Dorobantu, Yahia Salhi. A Model-Point Approach to Indifference Pricing of Life Insurance Portfolios with Dependent Lives. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2019, 21 (423-448), ⟨10.1007/s11009-017-9611-2⟩. ⟨hal-01258645⟩
- Yahia Salhi, Pierre-Emmanuel Thérond. Age-Specific Adjustment of Graduated Mortality. ASTIN Bulletin, Cambridge University Press (CUP), 2018, 48 (2), pp.543-569. ⟨hal-01391285⟩
- Edouard Debonneuil, Anne Eyraud-Loisel, Frédéric Planchet. Can Pension Funds Partially Manage Longevity Risk by Investing in a Longevity Megafund?. Risks, MDPI, 2018, 6 (3), pp.67. ⟨hal-01571937v3⟩
- Paul Doukhan, Denys Pommeret, Joseph Rynkiewicz, Yahia Salhi. A Class of Random Field Memory Models for Mortality Forecasting. Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier, 2017, 77, pp.97-110. ⟨10.1016/j.insmatheco.2017.08.010⟩. ⟨hal-01367308⟩