Travaux académiques publiés

Période 2015-2020 – Analyse de Données et Modèles en Assurance

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Période 2010-2020 – Management de la Modélisation en Assurance

Depuis son lancement en octobre 2010, les recherches académiques effectuées dans le cadre de la chaire ont porté sur les thèmes suivants.

  • Le calcul explicite de probabilités de ruine dans des contextes de dépendance entre montants des sinistres et/ou temps inter-sinistres.
  • L’évaluation du risque d’estimation et de l’erreur liées à l’agrégation des risques.
  • L’estimation statistique d’indicateurs de risque en présence de plusieurs facteurs de risque (problématiques multidimensionnelles), en vue d’applications en théorie du risque, à l’ERM (« Entreprise Risk Management ») et dans le cadre de Solvabilité 2
  • La modélisation des événements rares ou extrêmes et ses applications en théorie du risque.
  • Le calcul de la marge pour risque des risques d’assurance non-vie dans le cadre de Solvabilité 2.
  • La modélisation des risques liés à la démographie et aux événements catastrophiques.
  • La gestion des risques corrélés, en particulier en matière de risque de crédit, de contrepartie et de liquidité.
  • Les aspects de comptabilité et liés à la mise en place de Solvabilité 2.

TRAVAUX ACADEMIQUES

Les recherches académiques réalisées dans le cadre de la chaire se sont répartis, lors de la période 2010-2015, selon trois thèmes principaux :

  1. Nouveaux développements de la théorie du risque : prise en compte des
    dépendances, calculs explicites de probabilités de ruine, indicateurs de risques multivariés, événements rares ou extrêmes, analyse économique du risque.
  2. Management du capital économique des compagnies d’assurances : adaptation au cadre de Solvabilité 2, générateurs de scénarios économiques, risque de modèle, agrégation des risques, allocation de capital, marge pour risque,
  3. Risques de défaut, de liquidité, risques démographiques : risques de défaut corrélés, risques de contrepartie, de crédit propre, impact des nouvelles réglementations sur le coût et la pérennité des ressources, modélisation des risques de longévité et de mortalité.