Diffusion et vulgarisation

Ouvrage collectif

ACTUARIAL ASPECTS OF LONG-TERM CARE

A paraître chez SPRINGER

Editeurs Néfissa Sator, Etienne Dupourqué et Frédéric Planchet, co-directeur scientifique de la Chaire DAMI.

This book proposes a review of the Long-Term Care insurance; this issue is addressed both from a global point of view (through a presentation of the risk of dependence associated with the aging of the population) and an actuarial point of view (with the presentation of existing insurance products and actuarial techniques for pricing and reserving). It proposes a cross-view of American and European experiences for this risk. This book is the first dedicated entirely to long-term care insurance and aims to provide a useful reference for all actuaries facing this issue. It is intended for both professionals and academics.

Il est composé d’une douzaine de chapitres abordant les différents aspects du risque : le contexte social, le marché, un volet technique (tarification, provisionnement et besoin en capital) et un volet plus prospectif.

Le livre sera disponible en mars 2019 chez Springer.

Les CAHIERS DE l’ILB – #19 – Novembre 2015

SOMMAIRE

  • L’ambiguïté peut-elle affecter la réduction des risques ?
    D’après un entretien avec Christian Robert
  • Bâle III parvient-il à harmoniser la mesure du risque de crédit ?
    D’après un entretien avec Jean-Paul Laurent
  • Valorisation des assurances-vie : comment mesurer la volatilité ?
    D’après les travaux de Frédéric Planchet
  • Gestion du risque : définir une zone plutôt qu’un seuil
    D’après un entretien avec Stéphane Loisel
  • Assurance : comment détecter une rupture dans la fréquence des sinistres ou l’intensité de mortalité ?
    D’après un entretien avec Yahia salhi
  • Normes IFRS : Comment définir les paramètres de dépréciation optimaux ?
    D’après un entretien avec Pierre Thérond

CAHIER_ILB_No_19_FR

CAHIER_ILB_No_19_EN

Ouvrage

MODELLING IN LIFE INSURANCE: A MANAGEMENT PERSPECTIVE

Disponible sur le site de l’éditeur SPRINGER

1- Paradigms in life insurance
2- About market consistent valuation in insurance
3- Cash flow projection models
4- Economic scenario generators
5- From internal to ORSA models
6- Building a model: practical implementation
7- Ex-ante model validation and backtesting
8- The threat of model risk for insurance companies
9- Meta-models and consistency issues
10- Model feeding & Data Quality
11- The role pf models in management decision making
12- Models and behaviour of stakeholders

Articles professionnels

Octobre 2016
Salhi, Y.
“De l’importance d’un bon suivi des hypothèses actuarielles”
rubrique “décryptage” l’actuariel (22)

Janvier 2015
Lopez, O., Milhaud, X. & Therond, P.
“Arbres de régression et de classification” (CART),
rubrique « décryptage » l’actuariel (15)

Novembre 2014
Therond, P
“IFRS assurance : la fumée blanche pour 2015 ? ”,
Revue ISFA – édition spéciale forum ISFA

Avril 2014
Therond, P.
“Communication financière : quels enjeux ? ”,
rubrique « tendances » l’actuariel (12)

Octobre 2013
Therond, P.
“La VaR : une mesure de référence peu adaptée aux risques extrêmes”,
l’actuariel (10)

Janvier 2013
Robert, Ch. & Therond, P.
“Ambiguïté et aversion à l’incertitude”,
rubrique « décryptage » l’actuariel (7)

Juin 2012
Ribereau, P. & Therond, P.
“Théorie des valeurs extrêmes”,
rubrique “décryptage” l’actuariel (5)