Proxys robustes à utiliser pour des calculs de sensibilité, pour la constitution des model points, …

… qui permettent d’obtenir rapidement des évaluations avec des temps de calculs raisonnables.

Au-delà des calculs annuels pour l’établissement du bilan économique et la détermination des exigences de capital (MCR et SCR), la mise en place de la nouvelle réglementation prudentielle conduit à réaliser des évaluations complémentaires sur une base trimestrielle ainsi qu’avec une dimension prospective dans le cadre de l’ORSA. Ces évaluations, si elles doivent être réalisées de manière cohérente avec les calculs annuels, requièrent la mise en place de modèles spécifiques, les modèles que ceux-ci mobilisent étant fins mais peu adaptés à un usage intensif ou prospectif. Dès lors, des approximations efficaces et robustes des principaux postes du bilan doivent être proposées pour répondre à ces contraintes.

Elles s’inscrivent dans une approche plus globale permettant de fournir une information adéquate sur la déformation de la distribution d’éléments clé du bilan (valeur nette d’actif, exigence de capital, ratio de couverture, etc.) avec le temps pour le pilotage de l’organisme. L’enjeu est alors, sur la base d’une vision globale des risques (risques de tarification, de provisionnement, commercial, défaut des mécanismes de couverture et financier) de proposer des modèles prospectifs assez flexibles pour permettre ces projections ainsi qu’une analyse de l’impact des actions du management de l’entreprise suivant les besoins des décideurs.