Séminaire – Petit déjeuner – “Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM” par François BONNIN

Date / Heure
Date(s) - 21/03/2019
9 h 00 - 10 h 30

Emplacement
Auditorium Gilles Glicenstein


Petit déjeuner thématique

“Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM”

par François BONNIN, Directeur chez KPMG

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de
simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation,
soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte
d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.

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