Séminaire – Petit déjeuner – « Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM » par François BONNIN

Date / Heure
Date(s) - 21/03/2019
9 h 00 - 10 h 30

Emplacement
INSTITUT LOUIS BACHELIER


Petit déjeuner thématique

« Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM »

par François BONNIN, Groupe MACIF

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de
simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation,
soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte
d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.
Cette conférence aura lieu à
l’Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart – 28 Place de la Bourse
75002 PARIS

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