Séminaires techniques annuels

Période 2015-2020 – Analyse des données et Modèles en assurance

23 mars 2016 – Thèmes abordés

  • Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations
  • Proxys S2
  • Impact of volatility clustering on equity indexed annuities
  • Evaluation des clauses bénéficiaires à texte libre via Text Mining
  • Optimisation du traitement de la file d’attente de leads web en AdE via scoring et simulation
  • L’expérimentation au service de l’observation des comportements humains

Programme_Séminaire technique 23 mars 2016

Période 2010-2015 – Management de la modélisation en assurance

25 Mars 2015 – Thèmes abordés

  • Credit Losses Impairment
  • Attitudes des agents face aux risque et face aux modèles : Etude d’une nouvelle approche d’analyse et comparaisons
  • Asymétrie & Big Data : Quels impacts sur l’assurance ?
  • Groupe de travail risque neutre
  • Risque de longévité
  • Information Finance & Risque en Assurance : Changement pour le meilleur et pour le pire
  • Epreuve Kaggle AXA : méthodologie développée par le laboratoire

Programme_Séminaire technique 25 mars 2015

22 Mai 2014 – Thèmes abordés

  • Cinématique de la projection des flux d’un portefeuille d’assurance
  • Modèle pilier 1 et modèle pilier 2, quelles interactions ?
  • Approche ORSA pour le contrat de retraite
  • Ambigüité et impact sur les prises de décisions en univers incertain
  • Perception et attitudes vis à vis des modèles

Programme_Séminaire technique 22 mai 2014

12 Juillet 2012 – Thèmes abordés

  • Comptabilisation des actifs
  • Critères de décision : échanges et analyse sur l’expérience de bunkering, pistes et réflexions sur l’allocation de capital
  • Risque de modèle : point sur l’ORSA
  • Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
  • Informations de BNP Paribas Cardif : évolution des besoins, sujets d’actualité

Programme_Séminaire technique 12 juillet 2012

27 Septembre 2011 – Thèmes abordés

  • Dynamic sensitivity analysis
  • Formules explicites en théorie de la ruine pour des modèles avec dépendances – importance de la capacité de réaction rapide
  • Retour de BNP Paribas Cardif sur le bunkering
  • Générateurs de Scénarios Economiques

Programme_Séminaire technique 27 septembre 2011

Mars 2011