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Retour sur le petit déjeuner thématique sur l’analyse de sinistres en assurance cybercriminalité

 

Mardi 19 novembre 2019, Maud Thomas, Maître de conférences au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation à la Sorbonne Université, est intervenue dans le cadre des petits déjeuners thématiques de la Chaire Dami.

Ses travaux de recherche portant sur l’ « Analyse de sinistres en assurance cybercriminalité à l’aide d’arbres de régression basés sur les distributions Pareto généralisées » proposent une méthodologie permettant d’analyser l’hétérogénéité en termes de valeurs extrêmes des bases de données en assurance cybercriminalité.

Retrouvez les slides de la présentation exposeDAMI2019

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Les chercheurs de la Chaire DAMI présentent leurs travaux à la Conférence IME à Munich

Du 10 au 12 juillet 2019, se tient à Munich la 23ème édition du International Congress on Insurance: Mathematics and Economics.

A cette occasion, Stéphane Loisel et Patrick Laub, chercheurs membres de la Chaire DAMI, présenteront leurs travaux respectifs :

Quickest change detection problem and longevity applications

Nicole El Karoui, Sorbonne Universites, Stephane Loisel, Universite Lyon 1, Yahia Salhi, Universite Lyon 1
In this talk, we present quickest change detection problem: how to detect as quickly as possible that actuarial assumptions are not satised anymore due to a structural change in the mortality patterns, or due to the materialization of level risk or basis risk? We show that the so-called cusum strategy is optimal in a generalized Lorden sense, and present implementation challenges for longevity and mortality monitoring applications. This talk is based on a joint work with Nicole El Karoui and Yahia Salhi.

Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits

Søren Asmussen, Aarhus University, Patrick J. Laub, Université Lyon 1, Hailiang Yang, Hong Kong University
Phase-type (PH) distributions are dened as distributions of lifetimes of finite continuous-time Markov processes. Their traditional applications are in queueing, insurance risk, and reliability, but more recently, also in finance and, though to a lesser extent, to life and health insurance. The advantage is that PH distributions form a dense class and that problems having explicit solutions for exponential distributions typically become computationally tractable under PH assumptions. The fitting of PH distributions to human lifetimes is considered, and some new software is developed. The pricing of life insurance products such as guaranteed minimum death benefit and high-water benefit is treated for the case where the lifetime distribution is approximated by a PH distribution and the underlying asset price process is described by a jump diusion with PH jumps. The expressions are typically explicit in terms of matrix-exponentials involving two matrices closely related to the Wiener-Hopf factorization, for which recently, a Lévy process version has been developed for a PH horizon. The computational power of the method of the approach is illustrated via a number of numerical examples.

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Matinée Dépendance

La Chaire DAMI, Partenaire de l’Institut des Actuaires, pour l’organisation de la Conférence « Matinée Dépendance », le 27 mai 2019 de 8h30 à 12h30.

La Conférence aura lieu à l’Auditorium Gilles Glicenstein
BNP Paribas – Bergère – 14, rue Bergère – 75009 PARIS.

La conférence « Lois biométriques pour le risque de perte d’autonomie », organisée avec le soutien de la chaire DAMI, sera l’occasion de présenter les travaux qui ont été menés dans le cadre de l’étude QalyDays et de les mettre en perspective avec des réflexions sur la mesure de la durée de vie en bonne santé et le sujet de la dépendance en Suisse.

Du fait du vieillissement de la population, le risque de perte d’autonomie occupe une place croissante dans les réflexions sur la protection sociale, tant publiques que privées. Alors que des bases techniques sont disponibles pour les risques de décès et d’arrêt de travail, aucune information publique n’était jusqu’alors disponible pour réaliser des études quantitatives telles que des évaluations de coût.

Grâce à l’étude QalyDays, dont l’objectif est d’améliorer la connaissance du risque « Perte d’Autonomie » en France à partir de l’exploitation des bases nationales d’hospitalisation (PMSI), des lois biométriques permettant d’effectuer différentes mesures de l’ampleur du risque perte d’autonomie sont maintenant accessibles : des tables de mortalité prospectives pour la population jamais confrontée à une perte d’autonomie, des lois d’incidence et des lois de survie en dépendance.

Informations, programme et inscription ici

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Petit déjeuner thématique – Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM

Par François BONNIN

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.

Jeudi 21 mars 2019 à 9h (accueil café à partir de 8h30)

Lieu :

Fondation du Risque
Palais Brongniart
28 Place de la Bourse
75002 PARIS

Inscrivez-vous ici

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Incertitude des termes comptables

Dans le cadre du partenariat entre le Laboratoire SAF et BNP Paribas Cardif, Pierre THEROND, membre de la Chaire DAMI, et Véronique BLUM (Université Grenoble Alpes), présenteront aux équipes de Cardif, le 12 février 2019, les résultats de leurs travaux sur l’ interprétation des termes comptables : langage, reporting comptable et incertitude. 

Quel est l’impact du choix des mots sur la propension des managers à décider ? Quelle est l’appréciation/appréhension des termes d’incertitude que l’on trouve dans les normes comptables (ex : likely, reasonable assurance, etc) ? Pour traiter cette problématique, Pierre Thérond et ses co-auteurs ont mené une expérimentation sur des utilisateurs des normes comptables (experts comptables, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, etc)  auprès de qui une comparaison des interprétations des termes de vraisemblance utilisés dans les normes comptables internationales a pu être menée en deux langues : français et anglais.

Ils ont pu remarquer que la traduction des termes d’incertitude, chez les mêmes individus, ressort avec une variabilité qui entraîne des différences d’interprétation, induite entre autres par l’ambiguïté des termes utilisés.

Un papier scientifique est en cours de finalisation sur ce sujet.
Voici son résumé : 
The present study explores the triangular links between language, accounting reporting and uncertainty. To do so, we compare the interpretations of likelihood terms as used in international accounting standards in two languages, French and English. Unlike previous studies, our samples are not distinct but the same participants are surveyed twice. To assess the variability of terms’ interpretations, we fix the individual characteristics and context. We show that the translations of likelihood terms within the same individuals displays variability in point and range estimation causing differences in interpretations likely to hamper the comparability targeted by international standards. But such variability could also be induced by the ambiguity of the terms themselves. With a one-language control sample, we demonstrate that variability persists within languages. Our findings suggest that unstable interpretations of uncertainty languages exist both across and within languages. Such contribution is of importance to standard setters if they aim at enhancing the comparability and insure the neutrality of accounting on the consistency of decisions.

Co-auteurs : V. Blum, P.E. Thérond, D. Alexander, E. Laffort, S. Jancevska


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Conférence ASSURANCE, ACTUARIAT, DONNEES & MODELES

Les porteurs de chaires et initiatives de recherche Frédéric PLANCHET & Christian ROBERT(Chaire DAMI), Arthur CHARPENTIER & Romuald ELIE (Chaire ACTINFO), Jean-Louis RULLIERE & Anne-Marie SCHOTT (Chaire PREVENT’HORIZON), Stéphane LOISEL (IDR ACTUARIAT DURABLE) organisent la conférence

ASSURANCE, ACTUARIAT, DONNEES & MODELES
Insurance, Actuarial Science, Data & Models
Lundi 11 et Mardi 12 Juin 2018
A Paris, FFA, 26 Boulevard Haussmann

Ils proposent pour la première fois une conférence de deux jours à la croisée des thématiques qui les rapprochent : Data Science et applications en assurance et finance (données incomplètes, tarification, provisionnement,…), et Prévention et risques (perception des risques; couverture et réduction des risques; auto-assurance, auto-protection  et assurance;  santé publique et prévention,…).

Les conférenciers invités :
Katrien ANTONIO, KU Leuven
Alexandre BOUMEZOUED, Milliman Paris
Alfred GALICHON, New-York University
Pierre-Yves GEOFFARD, Paris School of Economics
Meglena JELEVA, University of Paris Nanterre
Julie JOSSE, Ecole Polytechnique, Paris Palaiseau
Florence JUSOT, Paris Dauphine University
Michael LUDKOVSKI, University of California Santa Barbara
François PANNEQUIN, CREST and ENS Paris-Saclay
Florian PELGRIN, Edhec Business School
Dylan POSSAMAI, Columbia University
Julien TRUFIN, ULB Brussels

L’accès à la conférence est gratuit, sur inscription préalable obligatoire (Membres IA: 12 points PPC)

Informations et inscriptions ici

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Application de Machine Learning pour le calcul des réserves, retour sur la présentation du 28 novembre 2017

Maximilien Baudry et Christian Robert ont présenté leurs premiers travaux de recherche sur l’application du Machine Learning au calcul des réserves… Une nouvelle façon de comprendre le risque porté par des polices d’assurance dans le portefeuille d’une compagnie.

Le Machine Learning se présente ainsi comme un nouvel outil de gestion des risques qui, en parallèle du Chain Ladder utilisé traditionnellement, apporter un angle d’analyse complémentaire pour le calcul des réserves.

102 personnes ont assisté à la conférence dans l’auditorium de BNP Paribas Bergère, où le sujet a soulevé de nombreuses questions sur l’utilisation en pratique et les potentielles mises en production.

Voir les diapos de la présentation

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Premier Hackaton Data sponsorié par la chaire DAMI

UN ETUDIANT ISFA DANS L’EQUIPE GAGNANTE
Durant 2 jours, des équipes pluridisciplinaires issues de l’écosystème web, les équipes du groupe APRIL et d’autres partenaires parmi lesquels la Chaire DAMI, Keyrus et l’ISFA ont travaillé sur le thème de l’expérience client afin d’imaginer un parcours assurantiel qui soit encore plus simple et plus fluide.
L’objectif était de mettre à l’honneur la «data» sous toutes ses formes, en lançant le premier hackaton data sur des projets open source.

Fayçal alami, étudiant en m2 Actuariat à l’ISFA raconte sa participation au projet vainqueur : Wizyou always with you
La thématique abordée était : «Comment améliorer l’expérience assuré ?»
Notre équipe a pu remporter le 1er prix à travers sa solution : Wizyou.
Wizyou, est une solution à destination des séniors isolés, atteints, ou en rémission d’une maladie grave.
En effet, avec le rallongement de l’espérance de vie –problématique de longévité-, de plus en plus de seniors souffrent d’isolement. Cette situation est d’autant plus pénible
lorsqu’ils sont, ou ont été atteints d’une maladie grave.
Wizyou repose sur deux services complémentaires :
Tout d’abord, une assistante vocale interactive : Scarlett, qui réagit aux instructions vocales qui lui sont données. Celle-ci repose sur une plateforme collaborative qui permet également l’accompagnement des seniors à travers des alertes :
rappelant les rendez-vous médicaux, le renouvellement d’ordonnance, l’achat de médicaments…
Wizyou offre également une relation de proximité personnalisée à travers un
conseiller dédié pour un accompagnement au quotidien : Prise en charge des démarches administratives, mise à jour des calendriers…
Cette solution innovante permet donc d’améliorer l’expérience client auprès des assurés. Le métier d’assureur ne se limitera donc plus au remboursement des frais
de santé, mais consistera aussi à accompagner les patients dans leurs parcours de soins et lors de leur rémission, changeant ainsi le rapport assuré-assureur. De plus,
cette solution est tout à fait viable économiquement, étant donné son coût limité. Elle peut très bien être intégrée à un produit d’assurance santé, moyennant un surcoût limité.

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Séminaire petit déjeuner du 28 novembre 2017 : « Méthodes de provisionnement individuel à l’aide du Machine Learning »

Christian ROBERT, Chaire DAMI / Laboratoire SAF
Maximilien BAUDRY, Chaire DAMI / Laboratoire SAF / DataLab BNP Paribas Cardif

Abstract : Les montants des réserves des compagnies d’assurance constituent un élément important de leur bilan et une évaluation best-estimate est nécessaire. Ces montants sont généralement évalués à l’aide de modèles de niveau macro et sur des données agrégées dans des triangles en run-off. Au cours des dernières années, une littérature proposant des modèles d’évaluation à partir des données individuelles de sinistralités est apparue. Elle propose la plupart du temps des modèles paramétriques pour lesquels il est nécessaire de faire des hypothèses très fortes qui ne sont pas toujours simples à vérifier au regard des données. Dans cet atelier, nous proposerons des outils non paramétriques (apprentissage par machine principalement) pour estimer les réserves de type IBNR et RBNS pour chaque contrat d’assurance sous ‘exposition’ en incluant toutes les variables pertinentes liées au contrat, à l’assuré, ou au sinistre (expertise, paiements, …). Ces évaluations sont assez complexes à mettre en œuvre car la variable cible (sévérité des sinistres) est censurée à droite la plupart du temps. La performance de notre approche est évaluée en comparant les valeurs prédites avec leurs valeurs réelles sur un grand nombre de données simulées. Nous comparons également notre approche individuelle avec des méthodes agrégées classiques telles que Mack/Chain Ladder et étudions plus spécifiquement le biais et la volatilité des estimations pour ces différentes approches.

Paris, mardi 28 novembre, 9h
Membres IA : 12 points PPC

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Détails et Inscriptions ici

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La chaire DAMI, partenaire du premier Hackaton Data a BlendWebMix

L’objectif est de mettre à l’honneur la « data » sous toutes ses formes, en lançant le premier hackaton data sur des projets open source.
« Durant 2 jours, des équipes pluridisciplinaires issues de l’écosystème web, les équipes du groupe APRIL et d’autres partenaires parmi lesquels Keyrus et l’ISFA travailleront sur le thème de l’expérience client. Ceci afin d’imaginer un parcours assurantiel qui soit encore plus simple et plus fluide. »

Les membres de la chaire mèneront une équipe d’étudiants en lice dans la compétition.

« Le mot “Hackathon” vient de l’association des termes “hacking” et “marathon” et désigne un événement où des groupes de développeurs volontaires programment de manière collaborative et intensive sur une courte période de temps. Depuis, le format a été adapté et élargi pour devenir un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l’innovation »

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