Catégorie : Conférences de la chaire

Retour sur la conférence de François BONNIN “Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et ALM”

72 personnes ont assisté ce matin, dans les locaux de la Fondation du Risque, à la conférence présentée par François Bonnin.

Retrouvez le Support de la présentation ici ainsi que l’article ” MODELE DE DIFFUSION DES TAUX SANS RISQUE A LONG TERME DANS UNE OPTIQUE ASSURANCE ET GESTION ALM “

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Retour en images sur la conférence de Gaël Varoquaux, le 20 novembre 2018

Gaël Varoquaux, chercheur à l’INRIA a présenté “Une nouvelle méthodologie d’encodage de variable catégorielle en présence de bruit” lors du dernier petit déjeuner thématique de la chaire. Un sujet qui a remporté un vif succès et suscité de nombreuses questions. retrouvez la présentation en vidéo.

Lien vers la vidéo de la conférence

Lien vers les slides

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7 décembre 2018 – Séminaire “BAYESIAN IDEAS FOR PREMIUM STRATEGIES”, Søren ASMUSSEN, Department of Mathematics, Aarhus university

Le 7 décembre 2018, à 14h le Laboratoire SAF accueille Søren ASMUSSEN dans le cadre des séminaires du labo.

Bayesian Ideas for Premium Strategies

Søren ASMUSSEN, Department of Mathematics, Aarhus university

The traditional control parameters in determining the strategy of an insurance company are dividends and reinsurance arrangements. Premiums are obviously of equal practical importance, but theoretical studies are more rare. We use here the traditional Bayesian view of the risk parameters of the insured (say the Poisson rate of generating car accidents) to be randomly fluctuating in the portfolio. This allows to quantify the influence of the premium level on the portfolio size and thereby approach control problems such as minimizing the ruin probability. Game theoretic perspectives via differential games in a competitive market are studied, as well as the influence of credibility-based premium rules on the ruin probability.

La présentation est basée sur une série de publications de Bent Jesper Christensen,
Michael Taksar, Julie Thøgersen and Corina Constatinescu.

Séminaires du Labo SAF
Université Lyon 1 – Site de Gerland
50, Avenue Tony Garnier
69007 LYON

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Succès pour la première Conférence des Chaires “Chairs’Days” !

Les Chaires et Initiatives de Recherche ACTINFO, ACTUARIAT DURABLE, DAMI et PREVENT’HORIZON, toutes 4 sous l’égide de la Fondation du Risque, Institut Louis Bachelier, ont organisé la première rencontre « Chairs’Days » dans l’auditorium de la FFA, les 11 et 12 juin 2018 :

2 journées au cours desquelles 12 conférenciers invités se sont succédé pour présenter les avancées dans leurs domaines de recherche sur les thématiques Assurance, Actuariat, Données et Modèles.

135 personnes ont pris part à la conférence, parmi lesquels 68% de professionnels issus du monde de l’assurance et 32% d’académiques, chercheurs et doctorants.

En fin de première journée, 15 doctorants ont présenté leurs papiers à l’occasion d’une « Poster Session ».
Nous remercions la Fédération Française de l’Assurance pour son accueil et la mise à disposition de ses locaux.

A high success for the first Conference “Chairs’ Days” !

The Chairs and the Research Initiative of the « Fondation du Risque » : ACTINFO, SUSTAINABLE ACTUARIAL SCIENCE, DAMI and PREVENT’HORIZON, organized a first joint conference  “Chairs’ Days” in the auditorium of the FFA, on June 11th and 12th 2018:
2 days during which 12 guest speakers presented new results in their research fields on Insurance, Actuarial science, Data and Models.
135 persons attended the conference, among whom 68% of professionals from the insurance industry and 32% of academics, researchers and doctoral students.
At the end of the first day, 15 PhD students presented their papers during a “Poster Session”.
We thank the Fédération Française de l’Assurance (French Federation of Insurance) for its hospitality.

Find below links to presentations and posters

Talks :
Katrien ANTONIO – Data Driven Strategies for the Construction of Insurance Tariff Classes
Alexandre BOUMEZOUED – Individual Claims Reserving: What’s New, What’s Not?
Alfred GALICHON – Optimal Transport Tools for Economics, Finance and Data Science
Pierre-Yves GEOFFARD – Intertemporal Moral Hazard in Car Insurance
Meglena JELEVA – Prevention and Risk Perception: Theory and Experiments
Julie JOSSE – Imputation of Mixed Data with Multilevel Singular Value Decomposition
Florence JUSOT – Employer-Mandated Complementary Health Insurance in France: the Likely Effect on Social Welfare
Michael LUDKOVSKI – Gaussian Process Models for Mortality Rates and Improvement Factors
François PANNEQUIN – Insurance, Prevention and Risk Attitudes: Experimental Analyzes
Florian PELGRIN – Valuing Life as an Asset, as a Statistic and at Gunpoint
Dylan POSSAMAÏ – An Introduction to Moral Hazard in Continuous Time and Applications
Julien TRUFIN – Multivariate Modelling of Household Claim Frequencies in Motor Third-Party Liability Insurance

Posters :
Maximilien BAUDRY – Non-Parametric Individual Claim Reserving
Enora BELZ – Aggregate Data and Compositional Variables
Sarah BENSALEM – Optimal Individual Prevention Effort
Steve BRIAND – Time Inconsistency and Delayed Retirement Decision : The French Pension Bonus
Frank CHENG – Stochastic Deflator for an Economic Scenario Generator with Five Factors
My DAM – Optimal Insurance under Smooth Ambiguity
Gilles GABA – Cliometrical Analysis of Economic, Demographic and Anthropological Transitions
Ewen GALLIC – 19th Century French Demography From Collaborative Genealogy Data
Romain GAUCHON – How can an Insurer use Nudge to Increase the Participation in a Prevention Program ?
Arthur MAILLART – Identifying Influential Points to Explain Predictions
Doriane MIGNON – Is Health Insurance Demand Related to Individuals Health Preference ?
Claire MOUMINOUX – Obfuscation and Honesty: Experimental Evidence on Insurance Demand with Multiple Distribution Channels
Anani OLYMPIO – Applications de l’Analytics en Gestion des Risques
Morgane PLANTIER – The Determinants of Prevention and Health Decisions: Role of Insurance and Behavioral Biases
Thibault RICHARD – The Mental Accounting And Insurance Decision

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Présentation à l’atelier 100% Data Science

Organisé par l’Institut des Actuaires, 100% Data Science est un atelier ouvert aux professionnels de l’actuariat, de la gestion des risques et de la Data Science.
L’événement est dédié à la Data Science, aux techniques prédictives, mais aussi aux nouveaux métiers qui émergent.
Christian Robert et Maximilien
Baudry présenteront les travaux de la Chaire DAMI sur les «méthodes de provisionnement individuel à l’aide du machine Learning».
Les montants des réserves des compagnies d’assurance constituent un élément important de leur bilan et une évaluation best-estimate est nécessaire. Ces montants sont généralement évalués à l’aide de modèles de niveau macro et sur des données agrégées dans des triangles en run-off. Au cours des dernières années, une littérature
proposant des modèles d’évaluation à partir des données individuelles de sinistralités est apparue.
Elle propose la plupart du temps des modèles paramétriques pour lesquels il est nécessaire de faire des hypothèses très fortes qui ne sont pas toujours simples à vérifier au regard des données.
Dans cet atelier, ils vont proposer des outils non paramétriques (apprentissage par machine principalement) pour estimer les réserves de type IBNR et RBNS pour chaque
contrat d’assurance sous ‘exposition’ en incluant toutes les variables pertinentes liées au contrat, à l’assuré, ou au sinistre (expertise, paiements, …).
Ces évaluations sont assez complexes à mettre en œuvre car la variable cible (sévérité des sinistres) est censurée à droite la plupart du temps. La performance de cette approche est évaluée en comparant les valeurs prédites avec leurs valeurs réelles sur un grand nombre de données simulées. Des comparaisons sont également proposées
entre cette nouvelle approche individuelle et les méthodes agrégées classiques telles que mack/Chain Ladder.

100% Data Science – programme 2017

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Workshop 31 juillet – 3 août 2017 – Stochastic processes- Actuarial science and Finance – Vietnam

The main objective of this workshop is to gather recognized researchers working on probability theory, with applications in insurance and finance. We wish to encourage scientific exchanges between the participants and create new collaborative projects. Practitioners from BNP Paribas Cardif Asia will participate to the workshop, it will also offer the opportunity of ideas sharing between academics and practitioners in Asia. This workshop is funded by the VIASM, the research chair Data Analytics & Models for Insurance, BNP Paribas Cardif, and the DIAF association.

Organisers Nguyễn Hữu Dư (VIASM); Nabil Kazi-Tani (Lyon 1 University, France), Long Ngo Hoang (Hanoi National University of Education), Dylan Possamaï (Université Paris Dauphine, France), Didier Rullière (Lyon 1 University, France)

Venue/Location: VIASM

Registration here

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Workshop 15 septembre 2017 “Data Sciences applied to insurance and Finance”

Organisé dans le cadre de la chaire DAMI, en collaboration avec l’ISBA (Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial) de l’UCL Université Catholique de Louvain

The aim of this conference is to promote financial and insurance applications of data science. For banks and insurance companies, profits will materialise through accelerated and more accurate decision processes, as well as an increased clients’ satisfaction thanks to more personalised offers and services. The systematic use of data science is becoming a strategic growth lever that will be discussed in this conference.

Conférence ouverte au public
Inscription: 100€
Membres IA: 40 points PPC
Informations et inscriptions

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Retour sur la conférence EAJ & l’université d’été de l’Institut des Actuaires

dsc_3948La chaire DAMI a co-organisé la conférence EAJ2016, couplée avec l’université d’été de l’Institut des Actuaires, les 6, 7 et 8 septembre derniers.

La chaire a notamment sponsorisé plusieurs sessions parallèles sur des thématiques en lien avec ses travaux de recherche :

Sessions EAJ conference
Katrien ANTONIO – Actuaries and predictive modeling: past, present and future
Roel VERBELEN – A statistical modeling approach for car insurance pricing with telematics data
José GARRIDO – Machine learning techniques for detecting hierarchical interactions in GLMs for insurance premiums
Saïd ACHCHAB – A hybrid deep network approach for predictive analysis of massive and incomplete data of insurance
Sessions Université d’été – Institut des Actuaires
Frédéric PLANCHET – Bilan simplifié pour projections ORSA
Xavier MILHAUD – Machine learning pour les actuaires
Laurent LESAGE – Prévision du comportement des courtiers à l’aide de méthodes machine learning
Christian ROBERT – Données incomplètes, machine learning

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La chaire DAMI, partenaire de la conférence EAJ 2016

eaj2016La chaire DAMI est partenaire, avec l’ISFA et le laboratoire SAF de l’organisation de la 3ème conférence internationale du European Actuarial Journal « EAJ 2016 » du 6 au 8 septembre 2016 à l’ISFA – Lyon, organisée conjointement avec l’école d’été de l’Institut des Actuaires.
Cette conférence internationale en science actuarielle et mathématiques en assurance réunira environ 250 actuaires et universitaires autour de thématiques telles que :

  • Mathématiques dans l’assurance vie et retraite
  • Data science pour l’assurance et la finance
  • Mathématiques et Assurances Non-Vie
  • Gestion des risques et Solvabilité II
  • Finance mathématique et applications en assurance
  • Economie de l’assurance

site eaj2016

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