Période 2015-2020 – Analyse des données et Modèles en assurance
27 mars 2019
Random Forests with missing values
Autoregressive implicit quantile networks for time series generation
Portfolio change-point project
Calibration Bayésienne d’un réseau de neurones pour l’analyse de la sinistralité
Nouveaux modèles d’analyse et de projection de la mortalité par réseaux de neurones
Valeur économique d’un contrat d’assurance-vie : quels scénarios économiques ?
ESG investments filtering versus machine learning approaches
20 mars 2018
- Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
- Economic Scenario Generator with five factors
- Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities
- GT proxies
- A self-organizing predictive map for non-life insurance
- An end-to-end deep learning OCR engine, with a claim management use case at BNP Paribas Cardif
- Multiple time series forecasting using quasi-randomized functional link neural networks
21 mars 2017 – Thèmes abordés
- Pilotage de la participation aux bénéfices et calcul de l’option de revalorisation dans un modèle ORSA
- Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
- Obfuscation and Trust: Experimental Evidence on Insurancxe Demand
- A neutral network for mortality forecast
- valuation des clauses bénéficiaires à texte libre via Deep Learning
- Concours Kaggle Santander
- Concours Kaggle Bosch
23 mars 2016 – Thèmes abordés
- Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations
- Proxys S2
- Impact of volatility clustering on equity indexed annuities
- Evaluation des clauses bénéficiaires à texte libre via Text Mining
- Optimisation du traitement de la file d’attente de leads web en AdE via scoring et simulation
- L’expérimentation au service de l’observation des comportements humains
Période 2010-2015 – Management de la modélisation en assurance
25 Mars 2015 – Thèmes abordés
- Credit Losses Impairment
- Attitudes des agents face aux risque et face aux modèles : Etude d’une nouvelle approche d’analyse et comparaisons
- Asymétrie & Big Data : Quels impacts sur l’assurance ?
- Groupe de travail risque neutre
- Risque de longévité
- Information Finance & Risque en Assurance : Changement pour le meilleur et pour le pire
- Epreuve Kaggle AXA : méthodologie développée par le laboratoire
22 Mai 2014 – Thèmes abordés
- Cinématique de la projection des flux d’un portefeuille d’assurance
- Modèle pilier 1 et modèle pilier 2, quelles interactions ?
- Approche ORSA pour le contrat de retraite
- Ambigüité et impact sur les prises de décisions en univers incertain
- Perception et attitudes vis à vis des modèles
8 Avril 2013 – Thèmes abordés
- Principaux enjeux d’une compagnie d’assurance – présentation à destination des chercheurs
- Some characteristics of an equity security next-year impairment ?
- Pertinence d’une modélisation Market Consistent / Risque Neutre en Assurance-vie ?
- Méthodes d’optimisation en présence de bruit ; application au capital économique
- Mortality : a statistical approach to detect model risk
12 Juillet 2012 – Thèmes abordés
- Comptabilisation des actifs
- Critères de décision : échanges et analyse sur l’expérience de bunkering, pistes et réflexions sur l’allocation de capital
- Risque de modèle : point sur l’ORSA
- Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
- Informations de BNP Paribas Cardif : évolution des besoins, sujets d’actualité
27 Septembre 2011 – Thèmes abordés
- Dynamic sensitivity analysis
- Formules explicites en théorie de la ruine pour des modèles avec dépendances – importance de la capacité de réaction rapide
- Retour de BNP Paribas Cardif sur le bunkering
- Générateurs de Scénarios Economiques
Mars 2011