Period 2015-2020 – Data Analysis & Models in insurance
May, 27th 2020 – Topic
Approximate Bayesian computation and insurance
Quickest detection in practice in presence of seasonality: an illustration with call center data
Modèles avec mélange et appications à la comparaison de protefeuilles d’assurace et à la prédiction de la létalité du Covid 19 en Europe
Crédibility adjustment of the Lee-Carter longevity model for multiple populations
Modern tontines: A viable alternative for retirements plans ?
Modèles actuariels pour l’assurance P2P
March, 27th 2019 – Topic
Random Forests with missing values
Autoregressive implicit quantile networks for time series generation
Portfolio change-point project
Calibration Bayésienne d’un réseau de neurones pour l’analyse de la sinistralité
Nouveaux modèles d’analyse et de projection de la mortalité par réseaux de neurones
Valeur économique d’un contrat d’assurance-vie : quels scénarios économiques ?
ESG investments filtering versus machine learning approaches
March, 20th 2018 – Topic
- Reevaluation of the capital charge in insurance after a large shock: empirical and theoretical views
- Economic Scenario Generator with five factors
- Modelling equity securities impairment for market consistent valuation of life insurance liabilities
- GT proxies
- A self-organizing predictive map for non-life insurance
- An end-to-end deep learning OCR engine, with a claim management use case at BNP Paribas Cardif
- Multiple time series forecasting using quasi-randomized functional link neural networks
March, 21st 2017 – Topic
- Pilotage de la participation aux bénéfices et calcul de l’option de revalorisation dans un modèle ORSA
- Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
- Obfuscation and Trust: Experimental Evidence on Insurancxe Demand
- A neutral network for mortality forecast
- valuation des clauses bénéficiaires à texte libre via Deep Learning
- Concours Kaggle Santander
- Concours Kaggle Bosch
March, 23rd 2016 – Topic
- Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations
- Proxys S2
- Impact of volatility clustering on equity indexed annuities
- Evaluation des clauses bénéficiaires à texte libre via Text Mining
- Optimisation du traitement de la file d’attente de leads web en AdE via scoring et simulation
- L’expérimentation au service de l’observation des comportements humains
Period 2010-2015 – Management of modelling in insurance
March, 25th 2015 – Topic
- Credit Losses Impairment
- Attitudes des agents face aux risque et face aux modèles : Etude d’une nouvelle approche d’analyse et comparaisons
- Asymétrie & Big Data : Quels impacts sur l’assurance ?
- Groupe de travail risque neutre
- Risque de longévité
- Information Finance & Risque en Assurance : Changement pour le meilleur et pour le pire
- Epreuve Kaggle AXA : méthodologie développée par le laboratoire
May, 22nd 2014 – Topic
- Cinématique de la projection des flux d’un portefeuille d’assurance
- Modèle pilier 1 et modèle pilier 2, quelles interactions ?
- Approche ORSA pour le contrat de retraite
- Ambigüité et impact sur les prises de décisions en univers incertain
- Perception et attitudes vis à vis des modèles
April, 8th 2013 – Topic
- Principaux enjeux d’une compagnie d’assurance – présentation à destination des chercheurs
- Some characteristics of an equity security next-year impairment ?
- Pertinence d’une modélisation Market Consistent / Risque Neutre en Assurance-vie ?
- Méthodes d’optimisation en présence de bruit ; application au capital économique
- Mortality : a statistical approach to detect model risk
July, 12th 2012 – Topic
- Comptabilisation des actifs
- Critères de décision : échanges et analyse sur l’expérience de bunkering, pistes et réflexions sur l’allocation de capital
- Risque de modèle : point sur l’ORSA
- Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
- Informations de BNP Paribas Cardif : évolution des besoins, sujets d’actualité
Septembet 27th 2011 – Topic
- Dynamic sensitivity analysis
- Formules explicites en théorie de la ruine pour des modèles avec dépendances – importance de la capacité de réaction rapide
- Retour de BNP Paribas Cardif sur le bunkering
- Générateurs de Scénarios Economiques
March 2011