Period 2015-2020 – Data Analysis & Models in insurance
March, 21st 2017 – Topic
- Pilotage de la participation aux bénéfices et calcul de l’option de revalorisation dans un modèle ORSA
- Tables de mortalité best estimate : une approche de crédibilité pour les portefeuilles de petite taille
- Obfuscation and Trust: Experimental Evidence on Insurancxe Demand
- A neutral network for mortality forecast
- valuation des clauses bénéficiaires à texte libre via Deep Learning
- Concours Kaggle Santander
- Concours Kaggle Bosch
March, 23rd 2016 – Topic
- Market inconsistencies of the market-consistent European life insurance economic valuations
- Proxys S2
- Impact of volatility clustering on equity indexed annuities
- Evaluation des clauses bénéficiaires à texte libre via Text Mining
- Optimisation du traitement de la file d’attente de leads web en AdE via scoring et simulation
- L’expérimentation au service de l’observation des comportements humains
Period 2010-2015 – Management of modelling in insurance
March, 25th 2015 – Topic
- Credit Losses Impairment
- Attitudes des agents face aux risque et face aux modèles : Etude d’une nouvelle approche d’analyse et comparaisons
- Asymétrie & Big Data : Quels impacts sur l’assurance ?
- Groupe de travail risque neutre
- Risque de longévité
- Information Finance & Risque en Assurance : Changement pour le meilleur et pour le pire
- Epreuve Kaggle AXA : méthodologie développée par le laboratoire
May, 22nd 2014 – Topic
- Cinématique de la projection des flux d’un portefeuille d’assurance
- Modèle pilier 1 et modèle pilier 2, quelles interactions ?
- Approche ORSA pour le contrat de retraite
- Ambigüité et impact sur les prises de décisions en univers incertain
- Perception et attitudes vis à vis des modèles
April, 8th 2013 – Topic
- Principaux enjeux d’une compagnie d’assurance – présentation à destination des chercheurs
- Some characteristics of an equity security next-year impairment ?
- Pertinence d’une modélisation Market Consistent / Risque Neutre en Assurance-vie ?
- Méthodes d’optimisation en présence de bruit ; application au capital économique
- Mortality : a statistical approach to detect model risk
July, 12th 2012 – Topic
- Comptabilisation des actifs
- Critères de décision : échanges et analyse sur l’expérience de bunkering, pistes et réflexions sur l’allocation de capital
- Risque de modèle : point sur l’ORSA
- Market Value Margin calculations under the Cost of Capital approach within a Bayesian chain ladder framework
- Informations de BNP Paribas Cardif : évolution des besoins, sujets d’actualité
Septembet 27th 2011 – Topic
- Dynamic sensitivity analysis
- Formules explicites en théorie de la ruine pour des modèles avec dépendances – importance de la capacité de réaction rapide
- Retour de BNP Paribas Cardif sur le bunkering
- Générateurs de Scénarios Economiques
March 2011