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Maximilien Baudry soutient sa thèse avec succès

Application de machine learning en actuariat… le sujet sur les problèmes d’apprentissage statistique en présence de données incomplètes, traité par Maximilien Baudry a convaincu le jury de thèse composé de : Olivier lopez, directeur Isup, Thierry Artieres, Ecole Centrale Marseille, Gérard Biau, Laboratoire lpsm Université Paris Diderot , Julie Josse, École Polytechnique , Sébastien Conort, chef data scientiste au data lab, BNP Paribas Cardif .

Un travail jugé novateur, une présentation pédagogique et une parfaite maîtrise de son sujet.

Maximilien était encadré par Christian Robert directeur scientifique de la Chaire DAMI

Bravo Maximilien !

Lire la thèse de Maximilien

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Petit déjeuner – Approximations dans le cadre du calcul de la probabilité de suffisance associée à la marge de risque dans un environnement S II et IFRS 17

par Yuriy KRVAVYCH

La nouvelle directive Solvabilité II et le futur régime IFRS 17 apportent des modifications importantes au reporting actuel des entités d’assurance, notamment en ce qui concerne l’évaluation des passifs d’assurance. Les assureurs sont tenus d’évaluer leurs passifs d’assurance sur une base corrigée du risque afin de tenir compte de l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie découlant de la responsabilité des contrats d’assurance. Alors que la plupart des assureurs basés en Europe sont censés adopter l’approche du coût du capital pour calculer la marge de risque de réserve, l’IFRS 17 impose en outre une indication du niveau de confiance de l’ajustement pour risque.

En l’absence de directives spécifiques sur le calcul du niveau de confiance, le présent document a pour objet d’explorer et d’examiner des moyens pratiques d’estimer le niveau de confiance de l’ajustement pour risque mesuré par la probabilité de suffisance. Le document propose des formules pratiques d’approximation qui permettent d’estimer rapidement la marge de risque implicite de solvabilité pour un passif d’assurance non-vie donné, dont le profil de risque est spécifié par le type et les caractéristiques du passif.

Mardi 17 mars 2020 à 9h (accueil café à partir de 8h30)

Lieu :

BNP Paribas – Site Bergère
14 rue Bergère
75009 PARIS

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Retour sur le petit déjeuner thématique sur l’analyse de sinistres en assurance cybercriminalité

 

Mardi 19 novembre 2019, Maud Thomas, Maître de conférences au Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation à la Sorbonne Université, est intervenue dans le cadre des petits déjeuners thématiques de la Chaire Dami.

Ses travaux de recherche portant sur l’ « Analyse de sinistres en assurance cybercriminalité à l’aide d’arbres de régression basés sur les distributions Pareto généralisées » proposent une méthodologie permettant d’analyser l’hétérogénéité en termes de valeurs extrêmes des bases de données en assurance cybercriminalité.

Retrouvez les slides de la présentation exposeDAMI2019

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Les chercheurs de la Chaire DAMI présentent leurs travaux à la Conférence IME à Munich

Du 10 au 12 juillet 2019, se tient à Munich la 23ème édition du International Congress on Insurance: Mathematics and Economics.

A cette occasion, Stéphane Loisel et Patrick Laub, chercheurs membres de la Chaire DAMI, présenteront leurs travaux respectifs :

Quickest change detection problem and longevity applications

Nicole El Karoui, Sorbonne Universites, Stephane Loisel, Universite Lyon 1, Yahia Salhi, Universite Lyon 1
In this talk, we present quickest change detection problem: how to detect as quickly as possible that actuarial assumptions are not satised anymore due to a structural change in the mortality patterns, or due to the materialization of level risk or basis risk? We show that the so-called cusum strategy is optimal in a generalized Lorden sense, and present implementation challenges for longevity and mortality monitoring applications. This talk is based on a joint work with Nicole El Karoui and Yahia Salhi.

Phase-Type Models in Life Insurance: Fitting and Valuation of Equity-Linked Benefits

Søren Asmussen, Aarhus University, Patrick J. Laub, Université Lyon 1, Hailiang Yang, Hong Kong University
Phase-type (PH) distributions are dened as distributions of lifetimes of finite continuous-time Markov processes. Their traditional applications are in queueing, insurance risk, and reliability, but more recently, also in finance and, though to a lesser extent, to life and health insurance. The advantage is that PH distributions form a dense class and that problems having explicit solutions for exponential distributions typically become computationally tractable under PH assumptions. The fitting of PH distributions to human lifetimes is considered, and some new software is developed. The pricing of life insurance products such as guaranteed minimum death benefit and high-water benefit is treated for the case where the lifetime distribution is approximated by a PH distribution and the underlying asset price process is described by a jump diusion with PH jumps. The expressions are typically explicit in terms of matrix-exponentials involving two matrices closely related to the Wiener-Hopf factorization, for which recently, a Lévy process version has been developed for a PH horizon. The computational power of the method of the approach is illustrated via a number of numerical examples.

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La Chaire DAMI, partenaire de la conférence RESIM 2020

Depuis 1997, la conférence RESIM réunit des chercheurs et des praticiens autour du thème de la simulation d’événements rares.

Cette édition (la 13ème) aura lieu à Paris, du 26 au 29 mai 2020.

Parmi les thématiques abordées :

  • Gestion des risques et stress-test en finance/assurance,
  • Physique statistique,
  • Quantification de la fiabilité et des incertitudes,
  • Grand écart,
  • Méthodes de Monte Carlo et des particules séquentielles,
  • Théorie des valeurs extrêmes.

Informations et inscription ici

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Retour sur le petit déjeuner thématique sur la BINARSITE

Mardi 11 juin, 50 personnes ont répondu présents à la présentation de Stéphane GAIFFAS, LPSM Université Paris Diderot, sur le thème de la Binarsité.

La binarsité est une technique de machine learning qui contribue à l’automatisation du découpage des variables numériques pour la construction de modèles linéaires généralisés, et qui permet aux GLMs de s’approcher des modèles type « tree gradient boosting » en terme de performance pour le traitement de ces variables.

Lien vers la présentation de Stéphane Gaiffas

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Retour sur la Matinée Dépendance

La conférence, co-organisée par l’Institut des Actuaires et la Chaire DAMI a réuni près de 150 participants autour de 4 exposés sur la perte d’autonomie.

Du fait du vieillissement de la population, le risque de perte d’autonomie occupe une place croissante dans les réflexions sur la protection sociale, tant publiques que privées. Alors que des bases techniques sont disponibles pour les risques de décès et d’arrêt de travail, aucune information publique n’était jusqu’alors disponible pour réaliser des études quantitatives telles que des évaluations de coût.

Retour sur les 4 exposés :
J.M. Robine (Inserm) – Réflexion pour de nouveaux indicateurs de vie en bonne santé
J. Wagner (Université de Lausanne) – Soins de longue durée et tables de dépendance: nouvelles données empiriques pour la Suisse
M. Schwarzinger (THEN) – Étude QalyDays : Données Source et Retraitements pour l’étude du risque de perte d’autonomie
Q. Guibert (Prim’Act, Dauphine) / F. Planchet (Prim’Act, LSAF)- Mesure du risque de perte d’autonomie :les lois biométriques Qalydays

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Matinée Dépendance

La Chaire DAMI, Partenaire de l’Institut des Actuaires, pour l’organisation de la Conférence « Matinée Dépendance », le 27 mai 2019 de 8h30 à 12h30.

La Conférence aura lieu à l’Auditorium Gilles Glicenstein
BNP Paribas – Bergère – 14, rue Bergère – 75009 PARIS.

La conférence « Lois biométriques pour le risque de perte d’autonomie », organisée avec le soutien de la chaire DAMI, sera l’occasion de présenter les travaux qui ont été menés dans le cadre de l’étude QalyDays et de les mettre en perspective avec des réflexions sur la mesure de la durée de vie en bonne santé et le sujet de la dépendance en Suisse.

Du fait du vieillissement de la population, le risque de perte d’autonomie occupe une place croissante dans les réflexions sur la protection sociale, tant publiques que privées. Alors que des bases techniques sont disponibles pour les risques de décès et d’arrêt de travail, aucune information publique n’était jusqu’alors disponible pour réaliser des études quantitatives telles que des évaluations de coût.

Grâce à l’étude QalyDays, dont l’objectif est d’améliorer la connaissance du risque « Perte d’Autonomie » en France à partir de l’exploitation des bases nationales d’hospitalisation (PMSI), des lois biométriques permettant d’effectuer différentes mesures de l’ampleur du risque perte d’autonomie sont maintenant accessibles : des tables de mortalité prospectives pour la population jamais confrontée à une perte d’autonomie, des lois d’incidence et des lois de survie en dépendance.

Informations, programme et inscription ici

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Retour sur la conférence de François BONNIN « Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et ALM »

72 personnes ont assisté ce matin, dans les locaux de la Fondation du Risque, à la conférence présentée par François Bonnin.

Retrouvez le Support de la présentation ici ainsi que l’article  » MODELE DE DIFFUSION DES TAUX SANS RISQUE A LONG TERME DANS UNE OPTIQUE ASSURANCE ET GESTION ALM « 

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Petit déjeuner thématique – Modèle de diffusion des taux sans risque à long terme dans une optique assurance et gestion ALM

Par François BONNIN

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.

Jeudi 21 mars 2019 à 9h (accueil café à partir de 8h30)

Lieu :

Fondation du Risque
Palais Brongniart
28 Place de la Bourse
75002 PARIS

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